Quel est la formule du ratio Cooke?
(Fonds propres pris en compte / Risque de crédit) > 8%
Quels sont les niveaux de qualité des fonds propres?
- 2 niveaux
- Tier 1 (meilleure qualité) et Tier 2
- au moins 50 % du capital en Tier 1
Quel est la formule du ratio Cooke amélioré?
(Fond propres pris en compte / Risque de crédit + risque opérationnel + risque de marché) > 8 %
Quels sont les 3 choix pour mesurer le risque de crédit avec Bâle 2?
- approche standard
- approche simple (foundation IRB)
- approche complexe (advanced IRB)
Comment fonctionne l’approche standard?
- définition de catégories de risque et chaque catégorie est associée à un facteur de risque prédéterminée
- utilise des facteurs de risque qui varient selon le risque de l’emprunteur (basés sur des systèmes de notation fournis par des organismes externes)
Comment fonctionne l’approche simple?
- fondée sur la VaR 99%
- capital requis = VaR - espérance de la perte
- peuvent utiliser leurs propres modèles
- 3 étapes : estimation de la probabilité de défaut, exposition au défaut et pertes compte tenu de la probabilité de défaut
Avec le risque opérationnel, quels sont les 3 approches possibles pour calculer les fonds propres?
- approche indicateur de base
- approche standard
- approche de mesure avancée
Quels sont les objectifs de Bâle 3?
- accroître la capacité de résilience
- renforcement du niveau et de la qualité des fonds propres
- gestion accrue du risque de liquidité
Quels sont les 2 nouveaux ratios pour le risque de liquidité avec Bâle 3?
- ratio de liquidité à court terme (LCR) (avoir assez d’actifs de haute qualité si jamais pénurie de financement de 30 jours)
- ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) (remédier aux asymétries de liquidité)
à quoi sert un ratio de levier?
- limiter l’accumulation de dette
- les grandes banques d’importance mondiale ont un ratio de levier plus élevé
Quel ratio n’est pas divulgué?
Le ratio cible (pilier 2)
Dans le pilier 3 pour Bâle 3, quels sont les 5 nouveaux principes énoncés par le BSIF?
- Informations claires
- Informations exhaustives
- Informations pertinentes pour les utilisateurs
- Informations cohérentes dans le temps
- Informations comparables d’une ID à l’autre
