La tarification est telle rétrospective ou prospective ?
- La tarification est prospective. Le but de la prime d’assurance est de couvrir les coûts et le profit cible pour la prochaine période de police.
- L’expérience passée est utilisée afin de projeter le futur. Tous les ajustements nécessaires aux primes, sinistres et frais devront êtreapportés afin de les rendre prédictifs du futur.
Quels sont les deux types de données internes impliquées dans une révision de tarification ?
- Données associées à chaque risque : Unités d’exposition, primes, nombre de sinistres, montant des sinistres,
variables prédictives. - Données comptables : Frais de souscription et frais de règlement de sinistres non alloués
Quels sont les deux bases de données distinctes que les compagnies utilisent pour sauvegarder leurs données ?
- Bases de données de polices
- Bases de données de sinistres
Quelle est la façon de définir la base de données de polices ?
La façon de définir un record pour la base de données de polices dépend de la façon de mesurer les unités d’exposition et la façon de calculer la prime.
Nommez des exemples d’organisation de base de données de polices.
Assurance habitation : un record par police annuelle par
* Maison, ou
* Maison/couverture
Assurance auto : un record par police annuelle par
* Véhicule, ou
* Véhicule/conducteur, ou
* Véhicule/conducteur/couverture
Quels sont les champs typiquement présents pour chaque record d’une base de données de police ?
- Identifiant de police
- Identifiant(s) du risque
- Dates importantes
- Prime
- Unité d’exposition
- Caractéristiques
Quels informations sont préférables de capturer ?
Il est préférable de capturer des informations qui ne changent pas dans le temps.
Exemples :
* Date de naissance et non l’âge de l’assuré
* Année modèle et non l’âge de véhicule
Qu’est-ce qu’un record représente dans une base de données de sinistres ?
Un record représente généralement une transaction rattachée à
une réclamation spécifique (paiement ou changement de
réserve).
Quels sont les champs typiquement présents pour chaque record d’une base de données de sinistres ?
- Identifiant de police
- Identifiant(s) du risque.
- Identifiant de réclamation
- Identifiant du demandeur
- Dates importantes
- Statut de réclamation
- Nombre de réclamations
- Sinistres payés
- Identifiant d’événement
- Provision par cas
- Frais de règlement de sinistre
- Sauvetage et subrogation
- Caractéristiques de réclamation
Qu’est-ce qu’un sauvetage ?
Lorsqu’une compagnie remplace un bien, elle devient propriétaire du bien endommagé. Le bien endommagé peut être réparé et vendu, ce qui vient ainsi compenser une partie de paiement fait pour le sinistre. Ces recouvrements se nomment sauvetage.
Qu’est-ce que la subrogation ?
Lorsqu’une compagnie paie pour un sinistre, elle a le droit de
subroger, i.e. de récupérer les pertes (en totalité ou en partie) de la part du tiers responsable ou qui a contribué à l’événement causant la perte.
Quels types de frais sont des données comptables ?
- Les frais de souscription
- Les frais de règlement de sinistre non alloués
Qu’est-ce que les frais de souscription incluent ?
- Frais généraux
- Frais de commission et courtage
- Autres frais d’acquisition et les taxes, licences et frais d’association
Quels sont les trois objectifs qui s’appliquent lorsqu’on compile les données pour des analyses de tarifications ?
- Faire correspondre les sinistres et les primes pour la police
- Utiliser les données récentes le plus rapidement possible.
- Minimiser le coût lié à la l’extraction et au traitement des données
Quels sont les 4 méthodes pour compiler/organiser les données ?
- Année de calendrier
- Année d’accident
- Année de police
- Année de sinistre rapporté
Définissez brièvement l’année de calendrier ?
Considère toutes les primes et sinistres pour les transactions qui ont lieu dans les 12 mois de l’année de calendrier, sans égard à la date d’effet de police, l’année d’accident ou l’année de sinistre rapporté.
Quels sont les avantages et inconvénients de l’année de calendrier ?
Avantages
* Les données sont disponibles rapidement lorsque l’année de calendrier est terminée.
* Aucun coût supplémentaire pour compiler les données selon cette méthode car cette information est normalement disponible pour les rapports financiers.
Inconvénient
* Mauvais appariement entre les primes et sinistres.
Dans quelle mesure la méthode de l’année de calendrier est appropriée ?
Cette méthode de compilation peut être appropriée pour des
lignes d’affaire ou des couvertures individuelles pour lesquelles
les réclamations sont rapportées et réglées relativement
rapidement.
Définissez brièvement l’année d’accident ?
La compilation des sinistres considère les sinistres qui ont eu
lieu durant la période de 12 mois, sans égard au moment où la
police a été écrite ou au moment où le sinistre est rapporté.
Quels sont les avantages et inconvénients de l’année d’accident ?
Avantage
* Meilleur appariement des primes et sinistres que l’année de calendrier.
Inconvénient
* Puisque l’année d’accident n’est pas fixe (fermée) à la fin de l’année, le développement futur sur les sinistres doit être estimé. Le fait de sélectionner une date d’évaluation quelques mois après la fin de l’année peut permettre aux données de se développer et donc peut améliorer l’estimation des sinistres ultimes.
Définissez brièvement l’année de police ?
Considère toutes les primes et sinistres liés aux transactions sur
les polices écrites durant la période de 12 mois, sans égard au
moment où le sinistre a lieu ou quand il est rapporté,réservé ou
payé.
Quels sont les avantages et inconvénients de l’année de police ?
Avantage
* Méthode présentant le meilleur appariement des primes et sinistres.
Inconvénient
* Les données prennent plus de temps à se développer que pour l’année de calendrier et l’année d’accident puisque les unités d’exposition ne sont pas acquises à la fin de l’année.
Définissez brièvement l’année de sinistre rapporté ?
- Similaire à l’année d’accident sauf que les sinistres sont compilés selon la date rapportée plutôt que la date d’accident.
- Méthode utilisée typiquement pour les produits des lignes
commerciales avec polices sur base de réclamations présentées
Comparer analyse de niveau de taux et de segmentation.
Les données peuvent être très sommaires, si le but de l’analyse
est de connaître le niveau de suffisance des taux.
Si on veut revoir la segmentation, les données doivent être à un
niveau plus granulaire.
